Jurik Glidande Medelvärde Formeln

Idealt sett vill du att en filtrerad signal ska vara både smidig och lagfri Lag orsakar förseningar i dina affärer, och ökad fördröjning i dina indikatorer resulterar vanligtvis i lägre vinst. Med andra ord får sena kommenderar vad som finns kvar på bordet efter festet har redan börjat. Därför frågar investerare, banker och institutioner världen över för JJK Research Moving Average JMA. Du kan ansöka det på samma sätt som du skulle göra något annat populärt glidande medel. JMAs förbättrade tid och jämnhet kommer dock att förbluffa dig. i diagrammet simulerar prisåtgärder som börjar i ett lågt handelsutbud, då luckor till ett högre handelsutbud Eftersom ingen gillar att vänta på sidlinjen, kommer en perfekt ljudreducerande filtergrön linje att röra sig smidigt längs mitten av det första handelsområdet och sedan Hoppa till mitten av det nya handelsområdet nästan omedelbart. Avancerad handelsprogramvara teknisk analys och neurala nätverk. Beslutsfattande möjliggör användning av Jurik Research Tools. Jurik Research indicators kan Används endast i Tradecision om du köper dem från Jurik Research. JMA Jurik Moving Average, Jurik Research är ett avancerat ljudavlägsningsfilter. Funktionen gör det möjligt att se den verkliga underliggande aktiviteten. Det är otroligt smidigt och extremt mottagligt för marknadsspalter argumentet är ett tal som styr jämnheten i JMA s-kurvan. Fasargumentet kontrollerar fördröjningen av JMAs kurva Jurik Moving Average är utformad för att appliceras i handelssystem för din egen design. För mer information besök. VEL Zero-lag Velocity, Jurik Research är en super slät version av det tekniska indikatormomentet. Dess karakteristiska egenskap är att utjämningsprocessen inte lägger till någon fördröjning till den ursprungliga momentumindikatorn. Den andra argumentlängden är ett heltal som anger VEL: s rörliga fönsterstorlek. Mer information finns på. CFB Composite Fractal Behavior, Jurik Research är ett index som avslöjar marknaden s trending tidsram, idealisk för att skapa adaptiva fönster storlekar Av olika tekniska indikatorer Det andra argumentet är ett heltal som anger utmatningens jämnhet Det tredje argumentet är ett heltal som anger den största fraktalstorlek CFB ska överväga. Smidighetsnivån måste vara mellan 1 och 50. Större värden ger jämnare resultat. SpanSize måste vara antingen 24, 48 , 96 eller 192 Större värden gör CFB att överväga mer data och flytta långsammare. Mer information finns på. RSX Trend Strength Index, Jurik Research - är överlägsen ersättning för RSI Ultra slät, exakt, lågslagsindikator för trendriktning och renhet. Indikatorn är utmärkt för djup analys Det andra argumentet är ett nummer som styr jämnheten i RSX s-kurvan. Mer information finns på. Moving Averages Stuff. Motivated via e-post från Robert BI får du det här e-postmeddelandet om Hull Moving Average HMA och. Och du har aldrig hört talas om det innan du är rätt. Faktum är att när jag googlade upptäckte jag massor av glidande medelvärden som jag aldrig hört talas om, till exempel. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Mest Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jag trodde vi skulle prata om glidande medelvärden och. Haven har du gjort det förut som här och här och här och här och Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden Faktum är att de enda jag spelade med var dessa där P 1 P 2 P n är de sista n aktiekurserna P n är den senaste. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K var K n. Viktat Flytande medelvärde WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K där K 1 2 nnn 1 2.Exponential Flyttande medelvärde EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K där K 1 2 1 1. Vem har jag aldrig sett den EMA-formeln innan jag alltid tänkte på det var Ja det är normalt skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. Se EMA-grejer här och här. De ser faktiskt ut. Notera att om alla Ps är lika med, Po, då är det rörliga genomsnittsvärdet lika med Po som Nåväl och det är det sätt som ett självrespektivt medel skulle uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden, som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar i sinusform. Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga glidande medelvärdena SMA, WMA och EMA når maximalt senare än sinuskurvan. Men hur är det med den HMA killen Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om Indeed. Och vad är det 6 i HMA 6 och jag ser något som heter MMA 36 och Patience. Hull Moving Average. We börjar med att beräkna 16-dagars viktad rörlig genomsnittlig WMA som så 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Även om det är trevligt och smoooth, det kommer att ha en fördröjning större än vad vi gillar Så vi tittar på 8-dagars WMA. Jag gillar det Ja, det följer prissättningarna ganska bra men det är mer Medan WMA 8 tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har förändrats när det går 8 dagars till 16 dagars Den skillnaden skulle se ut så här. På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA ändras, så vi lägger till den här ändringen i vår tidigare WMA 8 för att ge 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Varför kallar det MMA jag stutter. Anyway, MMA 16 skulle se ut så här. Jag tar det Patience där s mer Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får ta-DUM. Det är Hull Ja som jag förstår det. Men vad är den magiska ritualen Efter att ha skapat en serie MMA s som involverar 8-dagars och 16-dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av tal. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna som ger Hull Moving Average att vi heter HMA 4. Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar Kasta du ett mynt för att se hur många du väljer ett antal dagar, t. ex. n 16 Då tittar du på WMA n och WMA n 2 och beräknar MMA 2 WMA N 2 - WMA n I vårt exempel är det 2 WMA 8 - WMA 16 Därefter beräknar du WMA sqrt n med bara de sista sqrt n-numren från MMA-serien I vårt exempel beräknar vi att en WMA 4 använder MMA serier. Och för det roliga SINE-diagrammet hur mår det? Så där är kalkylbladet jag fortfarande arbetar med Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar. Är HMA verkligen ett viktat glidande medelvärde. Låt oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitära skäl skriver vi det här som MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observera att alla vikter lägger till 1 Vidare, wk 2 1 36 - 1 136 K för K 1, 2 8 och wk - 1 136 K för K 9, 10 16. Gör sedan den magiska kvadratrotsritualen där sqrt 16 4 Vi hämtar att P 16 är det senaste värdet HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 noterar att 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Vad MMA 16 använder de senaste 16 dagarna, tillbaka till det pris vi kallar P 1 Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av dem, de här MMA-erna, kommer vi att använda igår s MMA och det går tillbaka 1 dag före P 1 och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen före det. Okej, så du ringer dem priserna P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Ja, beviset är i pudding Så vad gör kalkylbladet Så långt ser det ut så här Klicka på bilden för att ladda ner Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser För den senare, varje gång du klickar på en knapp du får en annan uppsättning priser Därefter kan du välja antal dagar som är vår n Exempelvis använde vi n 16 för vårt exempel, ovanför Om du väljer SINE-serien kan du presentera spikar och flytta dem längs diagrammet som detta. Notera att vi har använt n 16 och n 36 i bilden av kalkylbladet orsak n 2 och sqrt n är båda heltal Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n 2 och sqrt n, nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om Det är proprietär och du måste betala för att använda den, men låt spela med glidande medelvärden. Ett annat rörligt medelvärde. Antag det, istället för det vägda rörliga genomsnittsvärdet där vikterna är proportionella med 1, 2 , 3 vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiella rörliga medelvärdet. Det är vi anser. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det är M oving En förening g immick eller M oving En förening g eneraliserad eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leka med och k och se vad vi får Till exempel här är några MAgs där vi håller fast vid 16 dagar men ändrar värdena på och k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Notera att när vi väljer k 3 får vi nk 16 3 5 333 som vi ändrar till enkelt och enkelt 5 0. Varför stämmer du inte med Hull s val 2 och k 2 Bra idé Vi får det här. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 och k 3 Det gör det har du inte gått igen Möjligen Så vad med den kvadratrotsritualen lämnar jag det som en övning för dig. Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hull sk 2 fungerar ganska bra så vi kommer att hålla fast vid det Men vi får ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen EMA n 2 - EMA n Faktum är att vi faktiskt lägger till en bråkdel av den förändringen som ger MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Det vill säga, vi väljer 0 5 eller kanske bara 0 25 eller vad som helst och använd. Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion får vi det här, där vi lägger till för MAg endast 1 2 av ändringen Ja, men vad är det Bästa värdet av beta Definiera bäst Observera att beta 1 är valet Hull, förutom att vi använder EMAs istället för WMAs. Och du släpper ut den kvadratrotsen. Uh, ja jag glömde det. Notera Kalkylbladet ändras från timme till timme Det ser för närvarande ut som detta. Något att spela med. Jag fick mig ett kalkylblad som ser ut som det här klickar på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar antal dagar och för MAg, parametern och se när du ska köpa RO SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om glidande medelvärdet är NER x från dess maximala under de senaste 2 dagarna, köper du I exemplet, x 1 0 Om det är UPP från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du I exemplet, y 1 5 Du kan ändra värdena på x och y. Är det något bra dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Det här är den här andra utjämningstekniken som kallas Hodrick-Prescott-filteret Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i detta kalkylblad. Är det bra? Spela med det Du kommer märka att det finns en parameter du kan ändra i cell M3 och KÖP och SÄLJ signaler.